预期估价方法及其投资决策

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欧式期权的主观预期估价方法及投资决策* 摘要 考虑投资者对股票价格的推断或权衡等主观因素，给出欧式期权的主观预期估价及投资决策方法。方法的建立无需特别设定假设条件，且计算公式十分简单。 关键词 期权 定价 投资 决策 1 引言 标准的Black-Scholes 欧式期权定价模型是建立在一系列的假设条件基础上的，如，市场无摩擦性假设，标的股票价格变化服从对数正态分布等。假设在 EMBED Equation.3 时刻股票价格为 EMBED Equation.3 ， EMBED Equa tion.3 ， EMBED Equation.3 为期权执行日， EMBED Equation.3 时指定的期权执行价格为 EMBED Equation.3 ，则Black-Scholes欧式看涨期权定价公式为[1] ， 名称：预期估价方法及其投资决策，我们己经对预期估价方法及其投资决策进行杀毒，以保证您的安全下载预期估价方法及其投资决策，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，预期估价方法及其投资决策的文件大小为4.72 MB。